Il modello di Financial Risk Management di Banca Mediolanum.

L’implementazione del motore di VaR Historical Simulation sul portafoglio titoli della banca.

Nel corso del SAS FORUM 2015 nella sessione del pomeriggio dedicata a : Integrated Finance & Risk Management.

Stefano Biondi (Banca Mediolanum) è intervenuto presentando il progetto realizzato con il contributo di Hexe.

  • Stefano Biondi, Responsabile Settore Modelling Quantitativo, Reporting & Coordinamento di Gruppo – Banca Mediolanum

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L’obiettivo del progetto è stato la realizzazione di un’infrastruttura tecnica ed applicativa finalizzata al calcolo del VaR e delle misure di Financial Risk sui portafogli di proprietà di Banca Mediolanum (14 bln di obbligazioni, Forex, Irs, etc.). Dopo aver predisposto il dizionario dati, i flussi di input per alimentare la soluzione e dopo aver configurato tutte le forme tecniche degli strumenti in perimetro, il gruppo di lavoro ha sviluppato un ambiente di laboratorio allo scopo di rendere indipendenti gli utenti nella conduzioni di analisi what-if a supporto delle strategie di investimento. La durata del progetto è stata di circa un anno nel pieno rispetto di tempi e budget.

Risk Management for Banking Solution

Moduli Utilizzati:

SAS Data Integration: to extract, transform and load informations from the source system into the DW. In addition, to facilitate the creation of the jobs have been created ad hoc transformations

SAS Data Flux: to create access control rules for the validity of information

SAS Stored Process: to create html pages to display errors

SAS Web Portal: to view the records with the rules violated

SAS Web RMfB: to view the results of the calculation

SAS Risk Dimension: to create and modify environment, to define portfolio data, market data, calculation parmeters, pricing function and methods for each financial instrument

SAS Enterprise Guide: to load the data from the laboratory

Il Risk management diventa motore della strategia di crescita

In Banca Mediolanum, tecniche analitiche e simulazione di scenario per monitorare gli indicatori di rischio e supportare la crescita degli impieghi prevista dal piano strategico.

Il progetto, incentrato su SAS Risk Management for Banking e realizzato in collaborazione con SAS e con il suo partner Hexe, prevede appunto un ambiente di produzione, per il monitoraggio del Var tarato sul portafoglio del rischio mercato, e un ambiente di laboratorio che consente agli analisti del risk management di effettuare scenario analysis e stress test.

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Banca Mediolanum
Il risk management diventa motore della strategia di crescita

Intervista a Stefano Biondi
Responsabile Settore Modeling Quantitativo, Reporting
& Coordinamento di Gruppo di Banca Mediolanum